Création de portefeuilles :

La composition d’un portefeuille est réalisée en sélectionnant et organisant une liste de titres(1) selon des critères de tri(2). L’utilisateur peut alors cliquer sur l’un des titres proposés pour connaître son degré de corrélation avec chacun des autres titres déjà en portefeuille. Il décide s’il veut l’intégrer au portefeuille.

(1) les listes de titres sont par exemple : CAC40, NASDAQ, NYSE, FOREX, Aristocrates US, …
(2) les critères de tris proposés sont les suivants : Capitalisation boursière, Nom (ordre alphabétique), Ratio de Sharpe 1 an, Ratio de Sharpe 3 ans.

À partir de la liste triée selon le critère choisi, il est également possible de mettre en évidence, les titres ayant un degré de corrélation correspondant à un filtre défini préalablement par utilisateur. Ce filtre est composé par exemple de valeurs de corrélation mini, maxi, positive, négative, forte, moyenne, faible …

Il est par exemple possible en un click, de mettre en évidence dans la liste triée selon le meilleur ratio risque/rendement, tous les titres qui ont une faible corrélation positive avec chacun des titres déjà dans le portefeuille.

Analyse de la diversification du portefeuille :

À partir de la composition d’un portefeuille (la liste de ses titres) et d’une période, l’algorithme de calcul permet à l’utilisateur de savoir dans quelles proportions son portefeuille est « réellement » diversifié.

modeliance(c) produit un résultat comme celui-ci :

Le portefeuille est composé des 5 titres suivants : AA, BB, CC, DD, EE.
Ce portefeuille comporte donc 8 couples de titres.

Diversification :
- 50,0 % des couples de titres sont fortement corrélés positivement
- 37,5 % des couples de titres sont moyennement corrélés positivement
- 12,5 % des couples de titres sont faiblement corrélés positivement
- 0 % des couples de titres sont corrélés négativement